Pomiar ryzyka
Ekspozycje, koncentracja, miary ryzyka i scenariusze stresowe. Obliczenia portfelowe opierają się na określonych modelach oraz dostępnych danych.
Technologia Hawk Thorne
Zaplecze analizy rynku i ryzyka.
Rozwijamy własne systemy analizy rynków, wspierania decyzji inwestycyjnych i pomiaru ryzyka. Publicznie przedstawiamy ich zastosowania; szczegóły implementacji pozostają wewnętrzne.
01Obszary rozwoju
Interpretacja informacji
Analiza wydarzeń i narracji rynkowych. Ocena ich znaczenia w kontekście ekspozycji oraz zmieniających się oczekiwań.
Kontekst ilościowy
Zachowanie instrumentów, współzależności między rynkami i zmiany warunków rynkowych.
02Dwa zastosowania
Inwestowanie własnego kapitału
Wewnętrzne systemy wykorzystują nasze metody badawcze, w tym GEPS, w procesie inwestycyjnym. Strategie i parametry wdrożeniowe pozostają poufne.
Koncepcja GEPSAEGIS
Platforma analizy ryzyka portfelowego. Udostępnia pomiar ekspozycji, scenariusze i monitoring limitów. Nie udostępnia naszych wewnętrznych strategii ani nie realizuje transakcji.
Poznaj platformę