Technologia stojąca za AEGIS i badaniami Hawk Thorne.

Hawk Thorne Network, nasza infrastruktura danych, pozyskuje i przygotowuje dane rynkowe, informacje o emitentach i wiadomości. Trzy silniki analityczne, Talos, Kairos i Loom, przetwarzają je na pomiar ryzyka, interpretację informacji i opis struktury rynku. Użytkownik AEGIS podaje wyłącznie instrumenty i wagi.

02Silniki

Silniki analityczne.

Każdy silnik pracuje we własnym cyklu, a wyniki trafiają do wspólnej hurtowni danych.

Pomiar ryzyka

Talos

Deterministyczny silnik ryzyka portfela.

Buduje model czynnikowy obejmujący ok. 6,4 tys. instrumentów z GPW i rynku amerykańskiego i wycenia na nim portfel: zmienność i jej strukturę terminową, VaR i Expected Shortfall liczone kilkoma metodami, udział każdej pozycji w ryzyku ogona, scenariusze historyczne i odwrócone testy warunków skrajnych, rozkład obsunięć z symulacji Monte Carlo oraz płynność. To czysta matematyka, bez uczenia maszynowego i bez modeli językowych: te same dane zawsze dają ten sam wynik.

Zasila: AEGIS
Rozwijany od: 2025

Interpretacja informacji

Kairos

Silnik narracyjny i oceny istotności wiadomości.

Ocenia, które informacje mają znaczenie dla ceny, jaki mają wydźwięk i których emitentów, sektorów oraz walut dotyczą, a następnie grupuje je w narracje. Działa na własnych modelach uruchamianych w naszej infrastrukturze; dane portfeli nie trafiają do modeli zewnętrznych. Służy objaśnianiu i monitorowaniu rynku, nie prognozowaniu cen.

Zasila: Analizę narracyjną
Rozwijany od: 2024

Struktura rynku

Loom

Silnik ilościowej analizy rynku.

Śledzi rynek w ujęciu śróddziennym: reżimy zmienności, przepływy kapitału, warunki makroekonomiczne i powiązania między klasami aktywów, z ochroną przed wykorzystaniem danych z przyszłości. To pierwszy z naszych silników. Wspiera nasze badania i nie jest częścią AEGIS.

Zasila: Badania
Rozwijany od: 2023

03Znaczenie dla użytkownika

Komplet danych rynkowych: Ceny, czynniki ryzyka, zdarzenia i narracje pochodzą z naszej infrastruktury danych. Użytkownik AEGIS podaje wyłącznie instrumenty i wagi.
Rynek polski: Raporty ESPI, rejestr pozycji krótkich KNF i wiadomości w języku polskim przetwarzamy na tych samych zasadach co dane z rynku amerykańskiego.
Powtarzalność obliczeń: Obliczenia ryzyka są deterministyczne: te same dane dają ten sam wynik. Raport podaje wersję modelu i zakres pokrycia. Modele językowe nie mają dostępu do danych portfela.

04Zastosowania

Oprogramowanie

AEGIS

Platforma analizy ryzyka portfela. Talos liczy ryzyko na danych z naszego zaplecza, a wydarzenia wokół pozycji pochodzą z tej samej warstwy danych.

Poznaj AEGIS

Badania

Hawk Thorne Insights

Analizy rynkowe i raporty o spółkach. Korzystają z analizy narracyjnej, danych o pozycjonowaniu i obrazu struktury rynku.

Czytaj Insights

Publicznie opisujemy zakres i zastosowanie silników. Źródła danych, implementacja i parametry modeli pozostają wewnętrzne.