roy.luck · CC BY 2.0 (edited)Ropa Brent spadła o 17,03% w ciągu pięciu sesji do 97,61, podczas gdy złoto w tym samym oknie zyskało 4,16%, a 20-sesyjna korelacja między nimi zmieniła się z -0,11 na -0,64. Historia deeskalacji wokół Iranu tłumaczy to tylko częściowo.
dbking · CC BY 2.0 (edited)S&P 500 odrabia część strat 6 listopada 2026 r. po mocnych danych payrolls, ale spread kredytowy, który poprzedził spadek o 2,35% w poprzedniej sesji, nie drgnął.
6 listopada
Fred Romero from Paris, France · CC BY 2.0 (edited)Fundusze lewarowane zwiększyły już i tak rozciągniętą krótką pozycję na 2-letnich obligacjach skarbowych, podczas gdy kontrakty terminowe na stopę fed funds wyceniają zaledwie 33 punkty bazowe zacieśniania w horyzoncie 12 miesięcy, a luki tej nie zamknął test Hawk Thorne z 23 października.
5 listopadaPorównanie oczekiwanej zmienności S&P 500 pokazuje, jak rynek różnicuje ryzyko w czasie. Poziom indeksu nie wskazuje kierunku przyszłej zmiany cen.
Odczyty i sposób interpretacji →Kreska oznacza brak odczytu z podanej daty.
Wyświetlono 9 publikacji
Ekstremum spreadów kredytowych na poziomie 99. percentyla, zgłoszone przez Hawk Thorne 3 listopada 2026 roku, zbiegło się teraz z 2,35-procentowym spadkiem S&P 500 w ciągu tej samej sesji, przy czym indeks nigdy wcześniej nie zbliżył się do swojego 20-sesyjnego maksimum przed tym spadkiem.
WIG-BANKI zyskał 1,81% 4 listopada 2026 roku w ramach szerokiej zwyżki w Warszawie, ale najtańsze duże banki w sektorze wciąż notowane są wyraźnie poniżej wskaźników C/Z swoich konkurentów.
Spekulanci w kontraktach Nasdaq Mini utrzymują pozycję długą netto na 93,6 percentylu swojego trzyletniego zakresu, mimo że Nasdaq Composite spadł o 2,4% w ciągu pięciu sesji i o 6,11% w ciągu miesiąca.
Główny rynek warszawskiej giełdy odnotował w październiku rekordowe obroty, mimo że WIG20 spadł 3 listopada 2026 roku o 0,34%, a KGHM prowadził spadki indeksu przy siedmiotygodniowym minimum miedzi.
S&P 500 notowany jest na poziomie 7566,57, wciąż poniżej swojego 20-sesyjnego maksimum, podczas gdy spread kredytowy high-yield rozszerzył się do nowego ekstremum na poziomie 99,6. percentyla.
EUR/PLN wzrósł o 0,33% w dniu 3 listopada 2026 r., podczas gdy WIG-BANKI spadł o 1,91%, co jest rozbieżnością, którą nota Hawk Thorne z 30 października określiła jako nierozstrzygniętą, a teraz sama się testuje dzień przed głosowaniem Rady.
Ropa WTI spadła o 6,59% w trakcie sesji 2 listopada 2026 r. do 97,26, co jest dotychczas najpoważniejszym testem zarządzanej długiej pozycji znajdującej się na 96,8 percentylu swojego trzyletniego zakresu według stanu na 27 października.
S&P 500 zyskuje od początku dnia 2 listopada 2026 roku 0,98%, ale spread wysokodochodowy, oznaczony jako napięty 27 października, niemal się nie zmienił, więc falsyfikator z 30 października spełnia tylko jeden z dwóch warunków.
WIG-BANKI zyskał kolejne 1,96% 29 października 2026 r., podczas gdy EUR/PLN niemal się nie ruszył, co rozdźwięk ten raczej zaostrza, niż rozstrzyga pytanie o to, co rynek wycenia na 4 listopada.
