Zmienność i struktura terminowa
Indeksy Cboe: poziomy zmienności, relacja VIX3M do VIX i pozycja odczytu w historii.
Data obserwacji: · Źródło: Cboe · dzienne dane indeksowe
Contango
Relacja VIX3M/VIX powyżej 1 oznacza contango, poniżej 1 — backwardation. Wymaga odczytów obu indeksów z tej samej daty. To opis struktury terminowej, nie prognoza kierunku rynku.
| Indeks | Poziom · punkty indeksowe | Percentyl historyczny |
|---|---|---|
| VIX9D · 9 dni | 15,59 | — |
| VIX · 30 dni | 16,46 | 43/100 |
| VIX3M · 3 miesiące | 18,87 | — |
| VIX6M · 6 miesięcy | 20,63 | — |
| VVIX · zmienność VIX | 94,50 | 60/100 |
| SKEW · asymetria ryzyka | 149,25 | 96/100 |
Kreska oznacza brak odczytu dla podanej daty. Brak danych nie jest zerem; nie uzupełniamy go starszą obserwacją.
Jak czytać dane
Relacja VIX3M/VIX powyżej 1 oznacza contango, poniżej 1 — backwardation. Wymaga odczytów obu indeksów z tej samej daty. To opis struktury terminowej, nie prognoza kierunku rynku.
Percentyl porównuje odczyt z dostępną historią danego indeksu. Zakres historii różni się między seriami. Początek wspólnego zbioru: 1990-01-02.