Zmienność i struktura terminowa
Poziomy zmienności, relacja VIX3M do VIX i pozycja odczytu w historii.
Benchmark Struktury Terminowej Zmienności Hawk Thorne (HT-VTSB): Krzywa terminowa VIX i relacja VIX3M/VIX czytana na tle własnej historii i percentyli od 1990 roku.
Spotowy VIX wynosi 16,61, 44. percentyl; relacja 3M/spot to 1,13 (Contango).
Data obserwacji:
Contango
Relacja VIX3M/VIX powyżej 1 oznacza contango, poniżej 1 — backwardation. Wymaga odczytów obu indeksów z tej samej daty. To opis struktury terminowej, nie prognoza kierunku rynku.
| Indeks | Poziom · punkty indeksowe | Percentyl historyczny |
|---|---|---|
| VIX9D · 9 dni | 15,19 | — |
| VIX · 30 dni | 16,61 | 44/100 |
| VIX3M · 3 miesiące | 18,80 | — |
| VIX6M · 6 miesięcy | 20,68 | — |
| VVIX · zmienność VIX | 90,41 | 49/100 |
| SKEW · asymetria ryzyka | 150,90 | 97/100 |
Kreska oznacza brak odczytu dla podanej daty. Brak danych nie jest zerem; nie uzupełniamy go starszą obserwacją.
Jak czytać dane
Relacja VIX3M/VIX powyżej 1 oznacza contango, poniżej 1 — backwardation. Wymaga odczytów obu indeksów z tej samej daty. To opis struktury terminowej, nie prognoza kierunku rynku.
Percentyl porównuje odczyt z dostępną historią danego indeksu. Zakres historii różni się między seriami. Początek wspólnego zbioru: 1990-01-02.